PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKDNX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKDNX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FKDNX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKDNX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		-10.96%18.59%30.57%44.42%-40.30%12.53%57.68%5.59%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FKDNX показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FKDNX

1 день
5.05%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-10.96%
6 месяцев
-11.72%
1 год
19.43%
3 года*
19.19%
5 лет*
5.93%
10 лет*
15.95%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FKDNX:
FKDNX с VOOFKDNX с VGTFKDNX с QQQFKDNX с AGTHXFKDNX с FADTXFKDNX с VUGFKDNX с EPGAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FKDNX и BBLIX

FKDNX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FKDNX
Franklin DynaTech Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FKDNX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKDNX
Ранг доходности на риск FKDNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKDNX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund (FKDNX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKDNXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.83

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.38

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKDNX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKDNX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKDNX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKDNXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между FKDNX и BBLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKDNX и BBLIX

Дивидендная доходность FKDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		12.54%11.17%0.00%0.00%0.00%1.43%0.00%0.74%2.92%1.77%3.55%2.46%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKDNX и BBLIX

Максимальная просадка FKDNX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKDNX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKDNXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.63%

-33.49%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.49%

-10.22%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-28.06%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-1.80%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-6.47%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.62%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FKDNX и BBLIX

Franklin DynaTech Fund (FKDNX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FKDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKDNXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

1.57%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

6.07%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

16.08%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

16.08%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

18.80%

+5.73%