Сравнение FJTDX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FJTDX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJTDX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJTDX и VTBNX
FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FJTDX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FJTDX
VTBNX
Сравнение FJTDX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTDX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 0.90 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.70 | 1.30 | +10.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.96 | 1.16 | +3.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.13 | 1.65 | +13.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.60 | 4.63 | +62.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 0.90 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 0.03 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.37 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между FJTDX и VTBNX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTDX и VTBNX
Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FJTDX и VTBNX
Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJTDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.90% | -18.71% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.67% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.90% | -18.05% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.91% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.91% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.95% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTDX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJTDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.52% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.54% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 4.31% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 5.92% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.91% | -3.64% |