Сравнение FJPTX с FSKAX

С начала года, FJPTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FJPTX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPTX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPTX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPTX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPTX и FSKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FJPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

Максимальная просадка FJPTX за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPTX и FSKAX.

Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FJPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.