PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPS.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPS.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - FJPS.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FJPS.L returned 10.03%/yr vs 20.45%/yr for IJPH.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJPS.L charges 0.30%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности FJPS.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPS.L показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%.

FJPS.L

1 день
0.27%
1 месяц
4.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
15.61%
1 год
34.78%
3 года*
14.39%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPS.L и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		16.69%14.84%8.88%12.32%-5.11%2.90%1.92%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%3.15%

Correlation

The correlation between FJPS.L and IJPH.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.77

The correlation between FJPS.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJPS.L и IJPH.L

Секторы
FJPS.L
IJPH.L

Промышленность

21.9%
26.0%

Технологии

19.8%
19.1%

Финансовые услуги

18.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.9%

Здравоохранение

6.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

4.0%
3.0%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Энергетика

1.8%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Промышленность

FJPS.L
21.9%
IJPH.L
26.0%

Технологии

FJPS.L
19.8%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

FJPS.L
18.9%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

FJPS.L
11.4%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

FJPS.L
9.0%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

FJPS.L
6.1%
IJPH.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

FJPS.L
4.2%
IJPH.L
3.6%

Сырьевые материалы

FJPS.L
4.0%
IJPH.L
3.0%

Недвижимость

FJPS.L
2.0%
IJPH.L
2.3%

Энергетика

FJPS.L
1.8%
IJPH.L
1.1%

Коммунальные услуги

FJPS.L
0.8%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с S400.LFJPS.L с JRIE.LFJPS.L с JARI.LFJPS.L с GLD
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

FJPS.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPS.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPS.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.62

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.72

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.41

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

19.27

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPS.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPS.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IJPH.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPS.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPS.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.62

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.07

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FJPS.L и IJPH.L

Максимальная просадка FJPS.L за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPS.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPS.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-34.55%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.64%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-21.95%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-21.95%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.42%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.71%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPS.L и IJPH.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FJPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPS.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.51%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.39%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.98%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.01%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

19.24%

-3.34%

Сравнение комиссий FJPS.L и IJPH.L

FJPS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPS.L и IJPH.L

Ни FJPS.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FJPS.L and IJPH.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FJPS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FJPS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

FJPS.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FJPS.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPS.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор