PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJLSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJLSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FJLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJLSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJLSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		-0.22%18.76%15.81%18.20%-17.92%14.72%17.19%25.04%-7.75%9.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, FJLSX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FJLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.04%
3 года*
14.99%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FJLSX:
FJLSX с FFTHXFJLSX с FVLSXFJLSX с FSKAXFJLSX с PLTZXFJLSX с FFGZXFJLSX с FBGRXFJLSX с FFFAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FJLSX и FSPGX

FJLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

Доходность на риск

FJLSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJLSX
Ранг доходности на риск FJLSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJLSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJLSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJLSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.84

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

4.02

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJLSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJLSX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJLSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJLSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Корреляция

Корреляция между FJLSX и FSPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJLSX и FSPGX

Дивидендная доходность FJLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		7.10%7.08%8.84%2.51%5.30%6.04%5.68%7.16%8.02%3.08%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FJLSX и FSPGX

Максимальная просадка FJLSX за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJLSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJLSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-32.66%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-16.17%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-32.66%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-13.03%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.43%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.70%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FJLSX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) составляет 4.94%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FJLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJLSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.71%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

12.37%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

22.58%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

21.52%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

21.66%

-7.53%