PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAJX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAJX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FJAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJAJX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAJX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		-0.09%14.41%6.99%12.71%-16.59%8.58%13.28%18.38%-6.90%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FJAJX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FJAJX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.63%
1 год
12.07%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FJAJX:
FJAJX с FBGRXFJAJX с FHTKXFJAJX с FIKFXFJAJX с FFGZXFJAJX с FNILXFJAJX с FCNTXFJAJX с FRHMX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FJAJX и FZROX

FJAJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FJAJX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAJX
Ранг доходности на риск FJAJX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAJX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAJX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAJX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAJXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.98

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.50

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.51

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

7.28

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAJX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAJX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAJX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAJXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.98

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между FJAJX и FZROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAJX и FZROX

Дивидендная доходность FJAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FJAJX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I		2.59%2.59%2.42%2.40%5.71%7.27%4.34%3.03%1.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJAJX и FZROX

Максимальная просадка FJAJX за все время составила -22.88%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAJX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJAJXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.88%

-34.96%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.44%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-25.12%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-6.16%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.61%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.58%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAJX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend 2020 Fund Class I (FJAJX) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FJAJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJAJXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.52%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

9.81%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

18.68%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

17.45%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

20.28%

-10.53%