Сравнение FIYY с TYLG
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. FIYY is actively managed, while TYLG is passively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for TYLG.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и TYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TYLG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 25.43%
- С начала года
- 21.43%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87K | $1.63K | $1.40K | |
| $136.82K | $132.54K | $141.92K |
Сравнение доходности по годам FIYY и TYLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.15% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 10.32% |
Correlation
The correlation between FIYY and TYLG is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. TYLG — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLG
Сравнение FIYY c TYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | TYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и TYLG
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и TYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -24.01% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.51% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.82% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и TYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | TYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 19.37% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.78% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.78% | -14.13% |
Сравнение комиссий FIYY и TYLG
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и TYLG
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TYLG в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.51% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and TYLG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
TYLG has the higher dividend yield at 8.51%, compared with 1.24% for FIYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.60% for TYLG.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и TYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор