PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIYY с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIYY и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FIYY

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIYY и PTIR


Correlation

The correlation between FIYY and PTIR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

FIYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FIYYPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

FIYY vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIYY и PTIR

Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и PTIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIYYPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.51%

-79.40%

+76.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-68.29%

+66.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-30.09%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIYY и PTIR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIYYPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

102.55%

-97.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

127.96%

-123.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

127.96%

-123.01%

Сравнение комиссий FIYY и PTIR

FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIYY и PTIR

Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PTIR в 12.63%


Часто задаваемые вопросы


FIYY and PTIR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 1.13% for FIYY.

FIYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 1.04% for PTIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIYY и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор