Сравнение FIYY с IBGK
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index. FIYY is actively managed, while IBGK is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.07%/yr for IBGK.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и IBGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIYY и IBGK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.20% |
Correlation
The correlation between FIYY and IBGK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. IBGK — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBGK
Сравнение FIYY c IBGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | IBGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и IBGK
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.51%, что меньше максимальной просадки IBGK в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и IBGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.51% | -14.62% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -10.04% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -8.09% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и IBGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | IBGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 8.95% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 11.66% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 11.66% | -6.71% |
Сравнение комиссий FIYY и IBGK
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBGK в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и IBGK
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IBGK в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.72% | 4.59% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and IBGK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IBGK has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.13% for FIYY.
FIYY is categorized as Derivative Income, while IBGK is Long-Term Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.07% for IBGK.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и IBGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор