PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIXT с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIXT с GINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. FIXT is passively managed, while GINX is actively managed. Over the past year, FIXT returned 4.95% vs 29.12% for GINX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FIXT charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности FIXT и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIXT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GINX с доходностью 14.33%.

FIXT

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.62%
1 год
4.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
0.19%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.44%
С начала года
14.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIXT и GINX

2026 (YTD)2025
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.62%4.57%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		14.33%14.54%

Correlation

The correlation between FIXT and GINX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FIXT и GINX

Секторы
FIXT
GINX

Здравоохранение

100.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

31.1%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

FIXT
100.0%
GINX
9.5%

Сырьевые материалы

FIXT

-

GINX
4.2%

Коммуникационные услуги

FIXT

-

GINX
4.1%

Потребительский циклический сектор

FIXT

-

GINX
5.7%

Потребительский защитный сектор

FIXT

-

GINX
8.2%

Энергетика

FIXT

-

GINX
9.6%

Финансовые услуги

FIXT

-

GINX
31.1%

Промышленность

FIXT

-

GINX
9.1%

Недвижимость

FIXT

-

GINX
1.6%

Технологии

FIXT

-

GINX
11.1%

Коммунальные услуги

FIXT

-

GINX
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с PCGG
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA

Доходность на риск

FIXT vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIXT c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXTGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.45

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.28

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

12.50

-8.09

FIXT vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIXT на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIXT и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIXT и GINX

Максимальная просадка FIXT за все время составила -3.02%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXT и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXTGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.02%

-12.53%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-8.91%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.76%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.34%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIXT и GINX

Текущая волатильность для Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) составляет 1.03%, в то время как у SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXTGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.02%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.63%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

12.01%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

13.75%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

13.75%

-10.01%

Сравнение комиссий FIXT и GINX

FIXT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIXT и GINX

Дивидендная доходность FIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM20252024
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.58%3.24%0.00%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FIXT and GINX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINX has higher volatility (3.02%) compared to FIXT (1.03%). In terms of maximum drawdown, FIXT dropped -3.02% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 29.12% vs 4.95% for FIXT. On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 29.12% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

FIXT has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 2.08% for GINX.

They also come from different issuers: Procure and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for FIXT and 0.98% for GINX.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIXT и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор