PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и LMSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий FIWGX и LMSMX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.64

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

5.40

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа LMSMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.17

+0.32

Корреляция

Корреляция между FIWGX и LMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и LMSMX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и LMSMX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-30.76%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-4.83%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-30.18%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-13.02%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.07%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.44%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и LMSMX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.47%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

6.95%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

10.39%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

8.22%

-2.69%