PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FSHGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FSHGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FSHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FSHGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%1.95%
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FSHGX с доходностью -0.05%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Fidelity SAI High Income Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX

Сравнение комиссий FIWGX и FSHGX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSHGX в 0.60%.

FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FSHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FSHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFSHGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.31

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.33

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.55

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.01

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

12.73

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FSHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FSHGX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FSHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFSHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.31

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FSHGX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FSHGX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FSHGX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FSHGX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки FSHGX в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FSHGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXFSHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-15.77%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.17%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.68%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.96%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.75%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FSHGX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXFSHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.38%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

4.00%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.26%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.26%

+0.27%