Сравнение FIWAX с FMBIX
FIWAX (Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIWAX charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности FIWAX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIWAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIWAX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWAX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z | 0.96% | 5.33% | 2.39% | 3.81% | -4.83% | 0.20% | 3.41% | 1.07% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between FIWAX and FMBIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between FIWAX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIWAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
FIWAX
FMBIX
Сравнение FIWAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z (FIWAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWAX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FIWAX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIWAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWAX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIWAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | — | — |
Сравнение комиссий FIWAX и FMBIX
FIWAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWAX и FMBIX
Дивидендная доходность FIWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWAX Fidelity Advisor Limited Term Municipal Income Fund Class Z | 2.48% | 3.06% | 2.07% | 1.56% | 1.08% | 1.13% | 1.76% | 1.95% | 0.43% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIWAX and FMBIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIWAX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор