PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVOX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVOX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVOX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVOX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		0.77%42.17%3.82%17.89%-8.89%13.67%2.26%17.55%-18.09%17.80%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIVOX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVOX имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции TIVFX немного впереди с 8.08%.

FIVOX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.98%
10 лет*
8.07%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class C

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIVOX:
FIVOX с SCHDFIVOX с FSKAXFIVOX с GSINXFIVOX с FXAIXFIVOX с FZROXFIVOX с FSPGXFIVOX с GSIMX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FIVOX и TIVFX

FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FIVOX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVOX
Ранг доходности на риск FIVOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVOX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVOXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.12

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.55

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.44

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

17.93

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVOX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVOX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVOX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVOXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.12

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между FIVOX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVOX и TIVFX

Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		1.71%1.72%1.00%1.04%0.78%2.89%0.92%2.34%1.81%0.15%1.53%0.24%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIVOX и TIVFX

Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVOXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-54.21%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.21%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-36.31%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

-41.51%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-10.23%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-13.45%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.27%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVOX и TIVFX

Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.55% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVOXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.93%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.06%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

19.68%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.21%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.40%

+0.47%