PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVOX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVOX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIVOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVOX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVOX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		0.77%42.17%3.82%17.89%-8.89%13.67%2.26%17.55%-18.09%16.89%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIVOX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FIVOX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.77%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.98%
10 лет*
8.07%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class C

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIVOX:
FIVOX с SCHDFIVOX с FSKAXFIVOX с GSIMXFIVOX с FCNTXFIVOX с FSPGXFIVOX с FXAIXFIVOX с FZROX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIVOX и SIMYX

FIVOX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIVOX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVOX
Ранг доходности на риск FIVOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVOX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVOXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.57

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.79

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

10.56

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVOX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVOX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVOX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVOXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.44

Корреляция

Корреляция между FIVOX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVOX и SIMYX

Дивидендная доходность FIVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVOX
Fidelity Advisor International Value Fund Class C		1.71%1.72%1.00%1.04%0.78%2.89%0.92%2.34%1.81%0.15%1.53%0.24%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVOX и SIMYX

Максимальная просадка FIVOX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVOX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVOXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-32.14%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.55%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-25.06%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.81%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-6.14%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.26%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVOX и SIMYX

Fidelity Advisor International Value Fund Class C (FIVOX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVOXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.00%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.43%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

12.61%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

11.33%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.25%

+5.62%