PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVMX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVMX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIVMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVMX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVMX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		0.99%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIVMX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FIVMX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.82% против 8.08% соответственно.

FIVMX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.61%
1 год
26.95%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.82%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с IDVOFIVMX с FSKLXFIVMX с FZROXFIVMX с APHIXFIVMX с GSIMXFIVMX с IVFIXFIVMX с GSINX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FIVMX и TIVFX

FIVMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.

FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FIVMX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVMX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVMXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.12

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.55

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.44

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

17.93

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVMX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVMX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVMX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVMXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.12

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между FIVMX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVMX и TIVFX

Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.15%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIVMX и TIVFX

Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVMXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-54.21%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.21%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-36.31%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-41.51%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-10.23%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-13.45%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVMX и TIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) составляет 7.53%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FIVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVMXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.93%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.06%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

19.68%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.21%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.40%

+0.48%