Сравнение FIVMX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIVMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVMX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVMX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVMX Fidelity Advisor International Value Fund Class A | 0.99% | 43.16% | 4.57% | 18.83% | -8.19% | 14.59% | 2.96% | 18.46% | -17.44% | 17.95% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVMX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVMX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
FIVMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 8.82%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVMX и PPYPX
FIVMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIVMX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIVMX
PPYPX
Сравнение FIVMX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVMX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.85 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.83 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 13.07 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVMX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FIVMX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVMX и PPYPX
Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVMX Fidelity Advisor International Value Fund Class A | 2.15% | 2.17% | 1.95% | 1.81% | 1.63% | 4.10% | 1.47% | 3.18% | 2.92% | 0.15% | 2.30% | 1.09% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIVMX и PPYPX
Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVMX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -42.48% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.21% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -35.65% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.79% | -42.48% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.08% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -10.28% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVMX и PPYPX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVMX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.49% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.15% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 15.41% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.61% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.08% | -1.20% |