PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVMX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVMX с FICDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIVMX (Fidelity Advisor International Value Fund Class A) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIVMX returned 9.93%/yr vs 10.42%/yr for FICDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVMX charges 1.30%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.

Доходность

Сравнение доходности FIVMX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVMX показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVMX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции FICDX немного впереди с 10.42%.

FIVMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.86%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
24.73%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.70%
10 лет*
9.93%

FICDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.77%
1 год
14.06%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVMX и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		7.44%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%
FICDX
Fidelity Canada Fund		4.64%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Correlation

The correlation between FIVMX and FICDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г.

0.76

The correlation between FIVMX and FICDX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с FICCXFIVMX с FSKLXFIVMX с APHIXFIVMX с TBGVXFIVMX с IVFIXFIVMX с GSINXFIVMX с GSIMX
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ

Доходность на риск

FIVMX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVMX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVMXFICDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.14

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.59

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.93

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

6.24

+2.59

FIVMX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FICDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVMX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVMX и FICDX

Максимальная просадка FIVMX за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVMX и FICDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVMXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-58.09%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.60%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-12.06%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-21.01%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-39.85%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.58%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-10.51%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.35%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVMX и FICDX

Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) и Fidelity Canada Fund (FICDX) имеют волатильность 4.09% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVMXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.20%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.93%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.99%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.39%

+0.49%

Сравнение комиссий FIVMX и FICDX

FIVMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVMX и FICDX

Дивидендная доходность FIVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FICDX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.44%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.02%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%

Часто задаваемые вопросы

FIVMX and FICDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVMX has higher volatility (4.09%) compared to FICDX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FIVMX dropped -64.61% vs FICDX's -58.09%.

FIVMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVMX и FICDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор