PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с MXMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с MXMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и MXMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и MXMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у MXMVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции MXMVX по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.02% соответственно.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Great-West Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX

Сравнение комиссий FIUSX и MXMVX

И FIUSX, и MXMVX имеют комиссию равную 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. MXMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c MXMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXMXMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.77

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.21

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.01

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.62

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. MXMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MXMVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и MXMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXMXMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.77

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Корреляция

Корреляция между FIUSX и MXMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и MXMVX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности MXMVX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и MXMVX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке MXMVX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и MXMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXMXMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-57.13%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.03%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-34.69%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-45.46%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.29%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-12.62%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.24%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и MXMVX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXMXMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.17%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.93%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.77%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

19.69%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.56%

-0.02%