Сравнение FIUSX с FASPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и FASPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 6.23% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FASPX с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FASPX немного отстают с 9.64%.
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
FASPX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и FASPX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Доходность на риск
FIUSX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FIUSX
FASPX
Сравнение FIUSX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.65 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.61 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 6.47 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и FASPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и FASPX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FASPX в 8.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 8.78% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и FASPX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FASPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -70.11% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -15.26% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -34.53% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -48.02% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.29% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -9.87% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.79% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и FASPX
Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.16% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.82% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 22.61% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.66% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.98% | -1.44% |