PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с DMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIUSX с DMTFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIUSX (Delaware Opportunity Fund) and DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund) are both mutual funds - FIUSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while DMTFX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FIUSX returned 11.07%/yr vs 2.67%/yr for DMTFX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FIUSX charges 1.15%/yr vs 0.80%/yr for DMTFX.

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и DMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции FIUSX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 11.07% против 2.67% соответственно.

FIUSX

1 день
0.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.07%

DMTFX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.16%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIUSX и DMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		18.90%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		2.11%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%

Correlation

The correlation between FIUSX and DMTFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.08

The correlation between FIUSX and DMTFX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

Delaware Tax Free USA Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с CISMXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX
Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DMREXDMTFX с NRKDMTFX с TFCYXDMTFX с DDVIXDMTFX с FHMIXDMTFX с DEMIXDMTFX с CXHYX

Доходность на риск

FIUSX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXDMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.83

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.84

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

2.10

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.10

6.14

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. DMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DMTFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и DMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXDMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.83

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.97

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и DMTFX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и DMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIUSXDMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-21.92%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-3.60%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-11.32%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-21.92%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-21.92%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-2.55%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.22%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и DMTFX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIUSXDMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.47%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

2.88%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

4.12%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

6.61%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

6.00%

+14.57%

Сравнение комиссий FIUSX и DMTFX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и DMTFX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности DMTFX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.27%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.70%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

FIUSX and DMTFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIUSX has higher volatility (4.21%) compared to DMTFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, FIUSX dropped -56.30% vs DMTFX's -21.92%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIUSX и DMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор