Сравнение FITZ с ACSI
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FITZ is actively managed, while ACSI is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и ACSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACSI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и ACSI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -5.35% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 1.39% |
Correlation
The correlation between FITZ and ACSI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FITZ vs. ACSI — Ранг доходности на риск
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACSI
Сравнение FITZ c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FITZ | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и ACSI
Максимальная просадка FITZ за все время составила -6.70%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и ACSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.70% | -34.49% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -1.51% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.37% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и ACSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.51% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.68% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.40% | -0.11% |
Сравнение комиссий FITZ и ACSI
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACSI в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и ACSI
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.82% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and ACSI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.66% for ACSI.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и ACSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор