PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITHX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FITHX с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FITHX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both funds - FITHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, FITHX returned 10.43%/yr vs 9.94%/yr for VEU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FITHX charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FITHX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FITHX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FITHX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции VEU немного отстают с 9.94%.

FITHX

1 день
0.40%
1 месяц
3.47%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.29%
1 год
21.75%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.43%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FITHX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		9.21%18.71%10.76%16.65%-17.53%13.97%16.48%25.76%-7.76%20.10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between FITHX and VEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.92

The correlation between FITHX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FITHX:
FITHX с IXUSFITHX с VXUSFITHX с FZILXFITHX с FSKAXFITHX с JCPIFITHX с AVDVFITHX с FSPSX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FITHX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITHX
Ранг доходности на риск FITHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITHX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITHX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITHXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.13

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.94

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.85

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

11.06

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITHX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITHX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITHX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITHXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FITHX и VEU

Максимальная просадка FITHX за все время составила -54.57%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITHX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FITHXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-61.52%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.43%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.37%

-13.69%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-29.31%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-34.98%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-13.13%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.93%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FITHX и VEU

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I (FITHX) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FITHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FITHXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.59%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

13.04%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

15.29%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

16.07%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

17.21%

-3.56%

Сравнение комиссий FITHX и VEU

FITHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITHX и VEU

Дивидендная доходность FITHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class I		7.23%7.28%1.92%1.51%9.95%9.48%6.16%7.35%11.94%4.16%4.86%5.38%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FITHX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to FITHX (3.44%). In terms of maximum drawdown, FITHX dropped -54.57% vs VEU's -61.52%.

FITHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FITHX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор