PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITGX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FITGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FITGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITGX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		-2.29%17.28%4.72%20.18%-23.61%14.76%16.31%33.19%-12.05%28.59%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FITGX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FITGX

1 день
3.86%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.28%
1 год
11.97%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.19%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FITGX:
FITGX с LLOY.LFITGX с VYMFITGX с SVOLFITGX с APHIXFITGX с FHLFXFITGX с SWRLXFITGX с FSKAX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FITGX и SIMYX

FITGX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FITGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITGX
Ранг доходности на риск FITGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.97

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.57

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.79

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

10.56

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.97

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.34

Корреляция

Корреляция между FITGX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITGX и SIMYX

Дивидендная доходность FITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		3.05%2.98%0.74%0.00%1.47%1.52%0.00%0.42%0.27%0.12%0.66%0.16%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITGX и SIMYX

Максимальная просадка FITGX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-32.14%

-24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.55%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-25.06%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-5.81%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-6.14%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.26%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FITGX и SIMYX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.00%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

7.43%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

12.61%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

11.33%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

12.25%

+5.30%