PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITGX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITGX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FITGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FITGX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITGX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		-2.29%17.28%4.72%20.18%-23.61%14.76%16.31%33.19%-12.05%28.83%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FITGX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции FITGX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.19% против 6.20% соответственно.

FITGX

1 день
3.86%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.28%
1 год
11.97%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.19%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FITGX:
FITGX с LLOY.LFITGX с VYMFITGX с SVOLFITGX с APHIXFITGX с FHLFXFITGX с SWRLXFITGX с FSKAX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FITGX и FSKLX

FITGX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FITGX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITGX
Ранг доходности на риск FITGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITGX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITGXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.53

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.09

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.09

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

7.33

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITGX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITGX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITGXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между FITGX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITGX и FSKLX

Дивидендная доходность FITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M		3.05%2.98%0.74%0.00%1.47%1.52%0.00%0.42%0.27%0.12%0.66%0.16%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FITGX и FSKLX

Максимальная просадка FITGX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITGX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITGXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-27.26%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.64%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-24.99%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-27.26%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-5.92%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-5.14%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.46%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FITGX и FSKLX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITGXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.55%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

7.50%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

12.34%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

11.45%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

11.90%

+5.65%