PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FITFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FITFX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FITFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FITFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITFX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.15%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, FITFX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

FITFX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.91%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.52%
1 год
27.50%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex International Index Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с FUENXFITFX с VOOFITFX с FXAIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий FITFX и KGIIX

FITFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

FITFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FITFXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

3.56

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

4.34

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

5.30

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

19.59

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FITFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITFX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FITFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.56

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.41

Корреляция

Корреляция между FITFX и KGIIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITFX и KGIIX

Дивидендная доходность FITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.82%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FITFX и KGIIX

Максимальная просадка FITFX за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITFX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FITFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-27.81%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.76%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.74%

-27.81%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-5.78%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.15%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FITFX и KGIIX

Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FITFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.35%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.93%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.41%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

13.21%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

12.75%

+3.56%