PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISZX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISZX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FISZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FISZX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISZX и FSKAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		-0.80%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, FISZX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FISZX

1 день
0.07%
1 месяц
-14.42%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
6.51%
1 год
23.52%
3 года*
13.57%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с FNILXFISZX с FCNTXFISZX с FSKLXFISZX с TBGVXFISZX с TIVFX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FISZX и FSKAX

FISZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Доходность на риск

FISZX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISZXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

5.05

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISZX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISZX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISZX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISZXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между FISZX и FSKAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISZX и FSKAX

Дивидендная доходность FISZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.94%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FISZX и FSKAX

Максимальная просадка FISZX за все время составила -39.92%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISZX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISZXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-35.01%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.42%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.92%

-25.39%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.42%

-8.92%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-4.05%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FISZX и FSKAX

Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FISZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISZXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

4.42%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.40%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.50%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.38%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.42%

-0.42%