Сравнение FISNX с DRIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX).
FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FISNX и DRIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISNX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 0.38% | 11.53% | 5.63% | 10.21% | -13.01% | 5.62% | 10.81% | 14.65% | -3.42% | 5.51% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FISNX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DRIJX с доходностью -1.13%.
FISNX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISNX и DRIJX
FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRIJX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FISNX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
FISNX
DRIJX
Сравнение FISNX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISNX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.35 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.98 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.60 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 7.82 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISNX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FISNX и DRIJX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISNX и DRIJX
Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DRIJX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 3.67% | 3.68% | 4.39% | 3.17% | 5.92% | 6.53% | 3.63% | 5.29% | 5.20% | 2.34% | 0.00% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FISNX и DRIJX
Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и DRIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISNX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -33.55% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -10.85% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -23.49% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.84% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.25% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.32% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISNX и DRIJX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.61%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISNX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.03% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 7.94% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 14.97% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 14.56% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 15.62% | -9.20% |