PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISMX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISMX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FISMX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISMX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, FISMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции FISMX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.88% соответственно.

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с ARSVXYASLX с SKSEXYASLX с MWNIXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий FISMX и YASLX

FISMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

FISMX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISMX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISMXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.36

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.75

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.64

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.40

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISMX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISMX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISMXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между FISMX и YASLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISMX и YASLX

Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FISMX и YASLX

Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISMXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-38.91%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.18%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-27.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-38.91%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-3.10%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-8.33%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.79%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FISMX и YASLX

Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISMXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.81%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.82%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

13.09%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.34%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

15.01%

-1.06%