Сравнение FIRSX с PMTIX
FIRSX (Fidelity Managed Retirement 2015 Fund) and PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIRSX charges 0.46%/yr vs 0.01%/yr for PMTIX.
Доходность
Сравнение доходности FIRSX и PMTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PMTIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 8.44%
- Всё время*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам FIRSX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 4.25% | 11.12% | 5.17% | 9.63% | -13.52% | 5.32% | 10.88% | 14.45% | -3.68% | 12.08% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 4.62% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Correlation
The correlation between FIRSX and PMTIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between FIRSX and PMTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRSX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
FIRSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMTIX
Сравнение FIRSX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRSX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRSX и PMTIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.32% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRSX и PMTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.15% | — |
Сравнение комиссий FIRSX и PMTIX
FIRSX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRSX и PMTIX
Дивидендная доходность FIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PMTIX в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 2.95% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.26% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FIRSX and PMTIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRSX и PMTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор