PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K2380

CUSIP

31617K238

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

30 авг. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FIRSX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) показал доход в 3.86% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIRSX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FIRSX

С начала года

3.86%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

1.93%

1 год

7.20%

3 года

4.31%

5 лет

4.23%

10 лет

4.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.50%1.27%-0.74%0.58%1.21%3.86%
2024-0.18%0.54%1.57%-2.25%2.25%0.89%1.93%1.40%1.54%-2.14%1.50%-1.86%5.17%
20234.39%-2.44%2.35%0.61%-1.04%1.41%1.08%-1.34%-2.59%-1.70%5.11%3.78%9.63%
2022-2.34%-1.54%-1.10%-4.30%0.26%-4.00%3.49%-2.71%-5.83%0.99%4.98%-1.78%-13.52%
2021-0.12%0.49%0.07%1.90%0.87%0.76%0.56%0.70%-1.61%1.65%-1.02%1.00%5.32%
2020-0.02%-1.76%-6.23%4.36%2.28%1.88%2.82%1.86%-0.97%-0.72%5.05%2.35%10.88%
20193.75%0.99%1.42%1.21%-1.21%2.83%0.09%0.40%0.30%1.30%1.01%1.58%14.45%
20182.21%-2.26%-0.39%-0.02%0.51%-0.09%0.87%0.68%-0.25%-3.52%0.65%-1.99%-3.68%
20171.52%1.93%0.33%1.17%0.86%0.22%1.56%0.53%0.74%0.94%0.73%0.94%12.08%
2016-3.40%-0.27%4.31%1.10%0.94%-0.19%2.74%0.51%0.48%-1.34%1.06%1.07%7.03%
2015-0.62%3.23%-0.32%0.67%0.66%-1.18%0.89%-3.74%-2.02%3.93%0.07%-1.34%-0.02%
2014-1.24%3.05%-0.07%1.07%1.56%1.60%-1.35%2.14%-1.72%1.32%1.10%-0.60%6.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIRSX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIRSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.28
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.53$1.51$1.37$2.35$3.02$1.96$1.75$3.09$13.07$1.23$2.56$2.29

Дивидендный доход

2.85%2.89%2.68%4.92%5.21%3.39%3.24%6.33%24.28%2.04%4.48%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.06$0.05$0.07$0.12$0.30
2024$0.00$0.05$0.06$0.07$0.10$0.08$0.04$0.18$0.09$0.08$0.13$0.64$1.51
2023$0.00$0.03$0.03$0.07$0.08$0.05$0.07$0.08$0.06$0.10$0.07$0.73$1.37
2022$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.84$0.47$0.04$0.85$2.35
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.90$0.52$0.01$1.51$3.02
2020$0.00$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.45$0.04$0.02$1.24$1.96
2019$0.00$0.04$0.04$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.49$0.09$0.04$0.80$1.75
2018$0.00$0.08$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.06$1.62$0.08$0.05$1.01$3.09
2017$0.04$0.03$0.05$0.08$0.00$0.05$0.04$0.05$11.49$0.06$0.05$1.13$13.07
2016$0.02$0.04$0.05$0.07$0.04$0.07$0.09$0.04$0.11$0.10$0.04$0.55$1.23
2015$0.03$0.04$0.05$0.10$0.04$0.06$0.11$0.04$1.32$0.10$0.04$0.65$2.56
2014$0.03$0.04$0.04$0.71$0.04$0.06$0.09$0.04$0.52$0.09$0.00$0.64$2.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Managed Retirement 2015 Fund показал максимальную просадку в 40.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.08%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.45729 дек. 2010 г.795
-18.54%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.47612 сент. 2024 г.714
-13.86%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.7810 июл. 2020 г.99
-13.86%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-10.99%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...