Сравнение FIRSX с CII
FIRSX (Fidelity Managed Retirement 2015 Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - FIRSX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRSX charges 0.46%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности FIRSX и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CII
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам FIRSX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 4.25% | 11.12% | 5.17% | 9.63% | -13.52% | 5.32% | 10.88% | 14.45% | -3.68% | 12.08% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 10.01% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between FIRSX and CII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between FIRSX and CII has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRSX vs. CII — Ранг доходности на риск
FIRSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CII
Сравнение FIRSX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2015 Fund (FIRSX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRSX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRSX и CII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRSX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRSX и CII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRSX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.64% | — |
Сравнение комиссий FIRSX и CII
FIRSX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRSX и CII
Дивидендная доходность FIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CII в 15.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.77% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
FIRSX Fidelity Managed Retirement 2015 Fund | 2.95% | 3.01% | 2.89% | 2.68% | 4.92% | 5.21% | 3.39% | 3.24% | 6.33% | 24.28% | 2.04% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
FIRSX and CII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIRSX и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор