PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRQX с DRIQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIRQX с DRIQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIRQX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund) and DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIRQX returned 5.03%/yr vs 4.77%/yr for DRIQX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIRQX charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for DRIQX.

Доходность

Сравнение доходности FIRQX и DRIQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIRQX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у DRIQX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции FIRQX превзошли акции DRIQX по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.77% соответственно.

FIRQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.60%
6 месяцев
3.41%
1 год
8.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.79%
10 лет*
5.03%

DRIQX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.26%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.01%
3 года*
6.86%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIRQX и DRIQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.59%12.62%-2.83%10.63%
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		2.95%8.83%5.47%8.17%-14.79%7.79%14.31%14.08%-4.20%7.82%

Correlation

The correlation between FIRQX and DRIQX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between FIRQX and DRIQX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund

Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FIRQX:
FIRQX с DRIJXFIRQX с IRSNXFIRQX с FHKEXFIRQX с ISWIXFIRQX с PLWIXFIRQX с TVIIXFIRQX с FRQHX
Часто сравнивают с DRIQX:
DRIQX с FNSFXDRIQX с DFEOXDRIQX с FFSZXDRIQX с DFIVXDRIQX с PPLIXDRIQX с FCTKXDRIQX с PADLX

Доходность на риск

FIRQX vs. DRIQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRQX
Ранг доходности на риск FIRQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRQX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRQX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRIQX
Ранг доходности на риск DRIQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIQX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIQX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRQX c DRIQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) и Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIRQXDRIQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.66

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.38

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.19

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

9.16

+2.47

FIRQX vs. DRIQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRQX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DRIQX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRQX и DRIQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIRQX и DRIQX

Максимальная просадка FIRQX за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки DRIQX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRQX и DRIQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIRQXDRIQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-19.86%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-3.47%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.19%

-6.08%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.86%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.04%

-19.86%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.36%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.87%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRQX и DRIQX

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund (FIRQX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FIRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIRQXDRIQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

3.56%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.56%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

7.07%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

6.60%

-1.25%

Сравнение комиссий FIRQX и DRIQX

FIRQX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DRIQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRQX и DRIQX

Дивидендная доходность FIRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DRIQX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.83%4.95%4.53%4.28%6.51%4.54%3.76%2.05%2.23%1.66%1.37%0.00%
FIRQX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund		3.30%3.14%2.95%2.75%5.01%6.00%3.50%3.15%5.59%16.31%2.43%4.08%

Часто задаваемые вопросы

FIRQX and DRIQX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIRQX has higher volatility (2.05%) compared to DRIQX (1.91%). In terms of maximum drawdown, FIRQX dropped -38.01% vs DRIQX's -19.86%.

FIRQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIRQX и DRIQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор