PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQOX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIQOX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FIQOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIQOX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIQOX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		-3.07%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIQOX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

FIQOX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.84%
1 год
21.79%
3 года*
24.42%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с FSPGXFIQOX с RTXAXFIQOX с ARTHXFIQOX с CAEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий FIQOX и GCCHX

FIQOX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FIQOX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQOX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQOXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.55

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.20

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.57

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.21

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQOX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQOX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQOX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQOXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.55

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между FIQOX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQOX и GCCHX

Дивидендная доходность FIQOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		11.97%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FIQOX и GCCHX

Максимальная просадка FIQOX за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQOX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIQOXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-54.32%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.89%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.64%

-54.32%

+20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-9.81%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-14.11%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.20%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQOX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) составляет 8.18%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FIQOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIQOXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.28%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

17.44%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

27.93%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

26.92%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

25.23%

-4.05%