PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIQEX с WLIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQEX с WLIVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIQEX (Fidelity Advisor Canada Fund Class Z) and WLIVX (WCM Focused International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIQEX returned 11.66%/yr vs 10.82%/yr for WLIVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQEX charges 0.66%/yr vs 1.50%/yr for WLIVX.

Доходность

Сравнение доходности FIQEX и WLIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQEX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у WLIVX с доходностью 13.31%.

FIQEX

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
6.66%
С начала года
8.37%
1 год
16.64%
3 года*
16.24%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

WLIVX

1 день
0.57%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
7.53%
С начала года
13.31%
1 год
30.09%
3 года*
24.63%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQEX и WLIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		8.37%25.98%9.25%14.83%-6.02%27.01%24.10%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		13.31%40.75%12.13%18.08%-26.40%17.41%31.80%

Correlation

The correlation between FIQEX and WLIVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between FIQEX and WLIVX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class Z

WCM Focused International Value Fund

Часто сравнивают с FIQEX:
FIQEX с FICDXFIQEX с APHIXFIQEX с ANDIXFIQEX с EPDIXFIQEX с FHLFXFIQEX с BGITXFIQEX с HILAX
Часто сравнивают с WLIVX:
WLIVX с JOEMXWLIVX с WFEMXWLIVX с WCMNXWLIVX с EFAWLIVX с WFGGXWLIVX с WCQGXWLIVX с WCFOX

Доходность на риск

FIQEX vs. WLIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQEX
Ранг доходности на риск FIQEX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQEX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WLIVX
Ранг доходности на риск WLIVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLIVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLIVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLIVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLIVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQEX c WLIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) и WCM Focused International Value Fund (WLIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIQEXWLIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.64

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.37

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.62

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

9.81

-2.62

FIQEX vs. WLIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLIVX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQEX и WLIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIQEX и WLIVX

Максимальная просадка FIQEX за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки WLIVX в -37.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQEX и WLIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQEXWLIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-37.86%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-11.65%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.05%

-16.44%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

-37.86%

+16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.37%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.35%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.09%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQEX и WLIVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class Z (FIQEX) составляет 3.00%, в то время как у WCM Focused International Value Fund (WLIVX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FIQEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQEXWLIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

5.10%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

15.74%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

18.61%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.69%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.15%

+0.59%

Сравнение комиссий FIQEX и WLIVX

FIQEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WLIVX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQEX и WLIVX

Дивидендная доходность FIQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности WLIVX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQEX
Fidelity Advisor Canada Fund Class Z		5.35%5.80%7.84%3.50%4.07%5.32%2.74%4.64%7.61%
WLIVX
WCM Focused International Value Fund		1.94%2.20%1.31%0.65%0.32%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQEX and WLIVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLIVX has higher volatility (5.10%) compared to FIQEX (3.00%). In terms of maximum drawdown, FIQEX dropped -39.84% vs WLIVX's -37.86%.

WLIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQEX и WLIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор