PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIONX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIONX с PPYPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIONX (Fidelity SAI International Index Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIONX returned 8.83%/yr vs 8.51%/yr for PPYPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIONX charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.

Доходность

Сравнение доходности FIONX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIONX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 13.80%.

FIONX

1 день
0.42%
1 месяц
4.08%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.10%
1 год
22.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
2.11%
С начала года
13.80%
6 месяцев
12.84%
1 год
28.07%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.51%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIONX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund		9.51%31.85%3.64%18.22%-14.19%11.24%8.17%22.09%-13.59%22.53%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		13.80%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%

Correlation

The correlation between FIONX and PPYPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between FIONX and PPYPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Index Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FIONX:
FIONX с FSPSXFIONX с VXUSFIONX с FUSIXFIONX с FTIHXFIONX с FSOSXFIONX с FHLFXFIONX с FSGEX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с NBIIXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с HILAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAX

Доходность на риск

FIONX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIONX
Ранг доходности на риск FIONX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIONX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIONX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIONX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIONX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIONX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIONX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIONXPPYPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.14

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.86

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.64

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

12.09

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIONX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIONX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIONX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIONXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.14

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FIONX и PPYPX

Максимальная просадка FIONX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIONX и PPYPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIONXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-42.48%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.48%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-14.00%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-35.65%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.46%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.15%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.25%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIONX и PPYPX

Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIONXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.03%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.93%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

12.77%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

19.54%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.02%

-2.48%

Сравнение комиссий FIONX и PPYPX

FIONX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIONX и PPYPX

Дивидендная доходность FIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PPYPX в 6.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund		2.99%3.28%3.06%2.18%3.34%2.65%1.91%3.16%3.00%0.52%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.84%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Часто задаваемые вопросы

FIONX and PPYPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIONX has higher volatility (4.63%) compared to PPYPX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FIONX dropped -33.69% vs PPYPX's -42.48%.

PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIONX и PPYPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор