Сравнение FIONX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIONX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIONX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIONX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONX Fidelity SAI International Index Fund | 0.97% | 31.85% | 3.64% | 18.22% | -14.19% | 11.24% | 8.17% | 22.09% | -13.59% | 22.53% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FIONX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
FIONX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIONX и PPYPX
FIONX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIONX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIONX
PPYPX
Сравнение FIONX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIONX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.85 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.83 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 13.07 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIONX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIONX и PPYPX
Дивидендная доходность FIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIONX Fidelity SAI International Index Fund | 3.24% | 3.28% | 3.06% | 2.18% | 3.34% | 2.65% | 1.91% | 3.16% | 3.00% | 0.52% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок FIONX и PPYPX
Максимальная просадка FIONX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIONX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -42.48% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.21% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -35.65% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.08% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.28% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.43% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIONX и PPYPX
Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIONX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.49% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.15% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.41% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 19.61% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 19.08% | -2.56% |