PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIONX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIONX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FIONX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 2016 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIONX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIONX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund		-1.95%31.85%3.64%18.22%-14.19%11.24%8.17%22.09%-13.59%22.53%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FIONX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

FIONX

1 день
0.41%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
2.53%
1 год
19.82%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Index Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIONX:
FIONX с FSPSXFIONX с VXUSFIONX с FTIHXFIONX с FUSIXFIONX с vxusFIONX с FSOSXFIONX с FSGEX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FIONX и GSIMX

FIONX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund

Доходность на риск

FIONX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIONX
Ранг доходности на риск FIONX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIONX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIONX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIONX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIONX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIONX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIONX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIONXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.81

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

7.41

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIONX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIONX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIONX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIONXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.30

Корреляция

Корреляция между FIONX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIONX и GSIMX

Дивидендная доходность FIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIONX
Fidelity SAI International Index Fund		3.34%3.28%3.06%2.18%3.34%2.65%1.91%3.16%3.00%0.52%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FIONX и GSIMX

Максимальная просадка FIONX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIONX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIONXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-28.84%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-8.75%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-25.37%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-6.12%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.85%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIONX и GSIMX

Fidelity SAI International Index Fund (FIONX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIONXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.78%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.35%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

12.47%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.42%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

15.77%

+0.72%