PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINX с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINX (Global X FinTech ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.59%/yr vs 6.44%/yr for GINN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FINX charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности FINX и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%16.28%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between FINX and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between FINX and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINX и GINN

Секторы
FINX
GINN

Технологии

53.0%
33.0%

Финансовые услуги

42.0%
12.1%

Промышленность

3.8%
5.6%

Здравоохранение

1.3%
20.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

FINX
53.0%
GINN
33.0%

Финансовые услуги

FINX
42.0%
GINN
12.1%

Промышленность

FINX
3.8%
GINN
5.6%

Здравоохранение

FINX
1.3%
GINN
20.1%

Сырьевые материалы

FINX

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

FINX

-

GINN
10.8%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

GINN
13.5%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

GINN
1.7%

Энергетика

FINX

-

GINN
1.1%

Недвижимость

FINX

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

FINX

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

FINX vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.06

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.54

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.33

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

4.59

-5.75

FINX vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и GINN

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-41.25%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-13.18%

-23.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-22.25%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-41.25%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-2.49%

-45.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-13.16%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

3.82%

+17.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и GINN

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

3.92%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

13.00%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

16.52%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

21.45%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

20.99%

+7.75%

Сравнение комиссий FINX и GINN

FINX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и GINN

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GINN в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (7.28%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 6.44% vs -9.59% for FINX. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 6.44% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.83% for FINX.

FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор