Сравнение FINVX с KGIIX

С начала года, FINVX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINVX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции KGIIX немного впереди с 10.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FINVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Value Fund (FINVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINVX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINVX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FINVX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

Максимальная просадка FINVX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINVX и KGIIX.

Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.