PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINN.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while UMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past 3 years, FINN.NEO returned 46.34%/yr vs 9.15%/yr for UMAX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FINN.NEO charges 1.13%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 10.39%.

FINN.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
-0.03%
С начала года
39.09%
6 месяцев
37.08%
1 год
64.18%
3 года*
46.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.37%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.39%
6 месяцев
11.21%
1 год
17.30%
3 года*
9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		39.09%20.61%58.65%13.04%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		10.39%9.90%5.99%0.18%

Correlation

The correlation between FINN.NEO and UMAX.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.07

The correlation between FINN.NEO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с QQCC.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с FCUV.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с QMAX.TO

Доходность на риск

FINN.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINN.NEOUMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.54

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.93

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

3.40

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

11.81

+5.45

FINN.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и UMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINN.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-10.09%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.11%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-10.09%

-15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

0.00%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.03%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.47%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и UMAX.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINN.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

2.47%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

5.68%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

6.87%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

8.70%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

8.70%

+13.75%

Сравнение комиссий FINN.NEO и UMAX.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и UMAX.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%.

ПозицияTTM202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.79%14.85%14.78%6.96%

Часто задаваемые вопросы

FINN.NEO and UMAX.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.

FINN.NEO is categorized as Technology Equities, while UMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.13% for FINN.NEO and 0.65% for UMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINN.NEO и UMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор