PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

FINN.NEO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и TXF.TO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%25.30%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -6.38%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий FINN.NEO и TXF.TO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TXF.TO в 0.71%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common

Доходность на риск

FINN.NEO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.70

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.99

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

6.82

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.69

+0.89

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и TXF.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и TXF.TO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и TXF.TO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-41.23%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-15.43%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-10.54%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.22%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.51%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и TXF.TO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.52%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

16.53%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

26.51%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

24.51%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

23.41%

-1.40%