PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINN.NEO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINN.NEO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

FINN.NEO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FINN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FINN.NEO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINN.NEO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		3.53%20.61%58.65%17.86%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%8.84%

Доходность по периодам

С начала года, FINN.NEO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

FINN.NEO

1 день
3.31%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Innovators ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TOFINN.NEO с CHPS.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий FINN.NEO и FCIM.NEO

FINN.NEO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

FINN.NEO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINN.NEO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINN.NEOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.00

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.80

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.67

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

10.36

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINN.NEO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINN.NEO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIM.NEO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINN.NEO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINN.NEOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

-0.09

+1.67

Корреляция

Корреляция между FINN.NEO и FCIM.NEO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINN.NEO и FCIM.NEO

FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM202520242023202220212020
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FINN.NEO и FCIM.NEO

Максимальная просадка FINN.NEO за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINN.NEO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FINN.NEOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-67.91%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.21%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-16.60%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-52.32%

+48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.41%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FINN.NEO и FCIM.NEO

Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что FINN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINN.NEOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.65%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

12.35%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

18.20%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

16.63%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

32.30%

-10.29%