Сравнение FIMTX с FGSAX
FIMTX (Federated Hermes Intermediate Municipal Fund) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FIMTX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIMTX returned 1.63%/yr vs 14.53%/yr for FGSAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FIMTX charges 0.69%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.
Доходность
Сравнение доходности FIMTX и FGSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIMTX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FIMTX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 1.63% против 14.53% соответственно.
FIMTX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.63%
- Всё время*
- 2.02%
FGSAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.53%
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIMTX и FGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMTX Federated Hermes Intermediate Municipal Fund | 0.10% | 4.62% | 0.89% | 5.97% | -7.94% | 0.59% | 4.63% | 7.20% | 0.46% | 4.47% |
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -0.71% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
Correlation
The correlation between FIMTX and FGSAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | -0.01 |
The correlation between FIMTX and FGSAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIMTX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск
FIMTX
FGSAX
Сравнение FIMTX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIMTX | FGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.02 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.04 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIMTX и FGSAX
Максимальная просадка FIMTX за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMTX и FGSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIMTX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -66.17% | +53.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -13.73% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -24.51% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.62% | -35.79% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.62% | -37.19% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -5.31% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -16.11% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.21% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIMTX и FGSAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Municipal Fund (FIMTX) составляет 0.61%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FIMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIMTX | FGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 4.40% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 13.45% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.58% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 22.51% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 22.27% | -16.45% |
Сравнение комиссий FIMTX и FGSAX
FIMTX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMTX и FGSAX
Дивидендная доходность FIMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FGSAX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 4.96% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
FIMTX Federated Hermes Intermediate Municipal Fund | 1.79% | 2.91% | 2.44% | 2.11% | 1.41% | 1.55% | 2.39% | 2.57% | 2.66% | 2.36% | 3.51% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FIMTX and FGSAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSAX has higher volatility (4.40%) compared to FIMTX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FIMTX dropped -12.62% vs FGSAX's -66.17%.
FIMTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIMTX и FGSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор