PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILSX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILSX с IRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FILSX returned 4.51%/yr vs 9.15%/yr for IRSOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FILSX charges 0.00%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности FILSX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FILSX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%.

FILSX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.50%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

IRSOX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.42%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILSX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		6.16%13.14%6.64%11.78%-14.74%7.43%12.20%16.66%-4.20%6.30%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%9.74%

Correlation

The correlation between FILSX and IRSOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between FILSX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FILSX:
FILSX с FXAIXFILSX с FFGZXFILSX с FSPSXFILSX с FFSZXFILSX с FNILXFILSX с FFSDXFILSX с FRBEX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с LIRAX

Доходность на риск

FILSX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILSX
Ранг доходности на риск FILSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILSX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILSXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.63

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.82

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.38

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

16.17

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILSX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILSX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILSX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILSXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FILSX и IRSOX

Максимальная просадка FILSX за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILSX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILSXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-31.25%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-8.38%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-13.84%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-25.24%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.70%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.28%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.69%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FILSX и IRSOX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) составляет 2.24%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILSXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.42%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

8.86%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

10.78%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

13.87%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

14.80%

-6.95%

Сравнение комиссий FILSX и IRSOX

FILSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILSX и IRSOX

Дивидендная доходность FILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что сопоставимо с доходностью IRSOX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		12.24%4.70%3.25%3.08%6.04%6.77%4.08%5.69%5.77%2.51%0.00%0.00%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FILSX and IRSOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to FILSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FILSX dropped -20.41% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILSX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор