PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILSX с FPTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FILSX с FPTKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FILSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund) and FPTKX (Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FILSX returned 4.51%/yr vs 4.44%/yr for FPTKX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FILSX charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for FPTKX.

Доходность

Сравнение доходности FILSX и FPTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FILSX показывает доходность 6.16%, а FPTKX немного ниже – 5.96%.

FILSX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.50%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

FPTKX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
14.24%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FILSX и FPTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		6.16%13.14%6.64%11.78%-14.74%7.43%12.20%16.66%-4.20%6.30%
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		5.96%13.38%6.60%11.54%-14.48%7.42%12.62%16.48%-4.30%4.71%

Correlation

The correlation between FILSX and FPTKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.99

The correlation between FILSX and FPTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6

Часто сравнивают с FILSX:
FILSX с FXAIXFILSX с FFGZXFILSX с FSPSXFILSX с FFSZXFILSX с FNILXFILSX с FFSDXFILSX с FRBEX
Часто сравнивают с FPTKX:
FPTKX с ^GSPCFPTKX с ARFVXFPTKX с LIWKXFPTKX с PLJIXFPTKX с FHBZXFPTKX с FRIMXFPTKX с FNILX

Доходность на риск

FILSX vs. FPTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILSX
Ранг доходности на риск FILSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FPTKX
Ранг доходности на риск FPTKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPTKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPTKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPTKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPTKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILSX c FPTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILSXFPTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.54

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.70

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.22

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

14.12

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILSX vs. FPTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILSX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPTKX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILSX и FPTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILSXFPTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FILSX и FPTKX

Максимальная просадка FILSX за все время составила -20.41%, примерно равная максимальной просадке FPTKX в -20.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILSX и FPTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FILSXFPTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-20.37%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.65%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.68%

-6.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-20.37%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.32%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.96%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.06%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FILSX и FPTKX

Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund (FILSX) и Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) имеют волатильность 2.24% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FILSXFPTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.23%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

4.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

7.59%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

7.84%

+0.01%

Сравнение комиссий FILSX и FPTKX

FILSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPTKX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILSX и FPTKX

Дивидендная доходность FILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FPTKX в 6.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FILSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2015 Fund		12.24%4.70%3.25%3.08%6.04%6.77%4.08%5.69%5.77%2.51%
FPTKX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6		6.73%6.79%4.31%2.89%8.61%10.96%7.02%6.93%8.54%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FILSX and FPTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FILSX has higher volatility (2.24%) compared to FPTKX (2.23%). In terms of maximum drawdown, FILSX dropped -20.41% vs FPTKX's -20.37%.

FILSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FILSX и FPTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор