Сравнение FILG с ETHD
FILG (Grayscale Filecoin Trust (FIL)) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, FILG returned -68.96% vs -2.31% for ETHD. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FILG и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FILG показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 27.90%.
FILG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -68.96%
- 3 года*
- -64.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.41%
ETHD
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- -23.52%
- 6 месяцев
- 61.71%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.51%
Сравнение доходности по годам FILG и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | -29.06% | -96.42% | -44.80% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 27.90% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between FILG and ETHD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.40 |
The correlation between FILG and ETHD shifts across timeframes, from -0.51 (1 year) to -0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FILG vs. ETHD — Ранг доходности на риск
FILG
ETHD
Сравнение FILG c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FILG | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.04 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.07 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FILG и ETHD
Максимальная просадка FILG за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILG и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FILG | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -95.59% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.85% | -57.19% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -90.01% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -67.13% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.25% | 35.61% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILG и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Filecoin Trust (FIL) (FILG) составляет 25.32%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 28.94%. Это указывает на то, что FILG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FILG | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.32% | 28.94% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.46% | 93.62% | -22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.68% | 134.57% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 141.28% | +49.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 141.28% | +49.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILG и ETHD
FILG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.82% | 156.62% | 19.15% |
FILG Grayscale Filecoin Trust (FIL) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FILG and ETHD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (28.94%) compared to FILG (25.32%). In terms of maximum drawdown, FILG dropped -99.69% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -2.31% vs -68.96% for FILG. On volatility, FILG has been the lower-risk option at 25.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -2.31% return vs -68.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 0.00% for FILG.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FILG и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор