PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKPX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKPX с FUTBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIKPX (Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKPX returned -0.37%/yr vs -0.42%/yr for FUTBX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIKPX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности FIKPX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKPX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью 0.41%.

FIKPX

1 день
0.44%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.95%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

FUTBX

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.20%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKPX и FUTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		0.70%6.66%0.72%3.93%-13.01%-2.17%6.88%6.50%3.03%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.41%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%3.14%

Correlation

The correlation between FIKPX and FUTBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.97

The correlation between FIKPX and FUTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIKPX:
FIKPX с FXNAXFIKPX с SGINXFIKPX с DBLDXFIKPX с FBGRXFIKPX с FNBGXFIKPX с FCNTXFIKPX с FBLTX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с VPUFUTBX с FTBFXFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FXAIX

Доходность на риск

FIKPX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKPX
Ранг доходности на риск FIKPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKPX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKPXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.87

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.30

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

2.91

+0.99

FIKPX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTBX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKPX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKPX и FUTBX

Максимальная просадка FIKPX за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKPX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKPXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-19.69%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.09%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-5.42%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-17.03%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-7.30%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.96%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.15%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKPX и FUTBX

Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z (FIKPX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.18% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKPXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.84%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

5.81%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.15%

+0.37%

Сравнение комиссий FIKPX и FUTBX

FIKPX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKPX и FUTBX

Дивидендная доходность FIKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FUTBX в 3.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIKPX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class Z		3.56%3.46%3.84%2.41%1.19%0.68%2.48%2.19%0.56%0.00%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.64%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIKPX and FUTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKPX has higher volatility (1.18%) compared to FUTBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FIKPX dropped -19.71% vs FUTBX's -19.69%.

FIKPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKPX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор