PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKMX с RPFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKMX с RPFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) and RPFRX (Davis Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, FIKMX returned 3.68%/yr vs -0.60%/yr for RPFRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIKMX charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for RPFRX.

Доходность

Сравнение доходности FIKMX и RPFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у RPFRX с доходностью 7.12%.

FIKMX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.92%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

RPFRX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.12%
6 месяцев
7.14%
1 год
3.62%
3 года*
4.51%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKMX и RPFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		3.43%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%
RPFRX
Davis Real Estate Fund		7.12%-6.17%2.30%10.48%-26.78%43.26%-8.25%25.39%-3.94%

Correlation

The correlation between FIKMX and RPFRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between FIKMX and RPFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Davis Real Estate Fund

Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYXFIKMX с FESIXFIKMX с PJEZX
Часто сравнивают с RPFRX:
RPFRX с RPFCXRPFRX с DGFAXRPFRX с RPEAXRPFRX с DILAXRPFRX с NYVTXRPFRX с CREMXRPFRX с AIGYX

Доходность на риск

FIKMX vs. RPFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RPFRX
Ранг доходности на риск RPFRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKMX c RPFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKMXRPFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.27

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.47

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.38

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

0.93

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKMX vs. RPFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKMX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа RPFRX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKMX и RPFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKMXRPFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.27

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FIKMX и RPFRX

Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки RPFRX в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и RPFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKMXRPFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-75.01%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-10.13%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.16%

-22.20%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-35.52%

+17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-16.94%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-13.41%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.18%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKMX и RPFRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.16%, в то время как у Davis Real Estate Fund (RPFRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKMXRPFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

4.38%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

10.07%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

14.30%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

19.50%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

21.11%

-10.52%

Сравнение комиссий FIKMX и RPFRX

FIKMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RPFRX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKMX и RPFRX

Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности RPFRX в 6.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.67%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%
RPFRX
Davis Real Estate Fund		6.73%6.48%1.43%2.26%5.33%1.05%1.77%2.78%6.03%5.84%1.61%1.19%

Часто задаваемые вопросы

FIKMX and RPFRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFRX has higher volatility (4.38%) compared to FIKMX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FIKMX dropped -34.49% vs RPFRX's -75.01%.

FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKMX и RPFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор