Сравнение FIKMX с FRIRX
FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) and FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIKMX returned 3.68%/yr vs 3.55%/yr for FRIRX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIKMX charges 0.59%/yr vs 0.71%/yr for FRIRX.
Доходность
Сравнение доходности FIKMX и FRIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIKMX показывает доходность 3.43%, а FRIRX немного ниже – 3.40%.
FIKMX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
FRIRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам FIKMX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 3.43% | 7.29% | 8.03% | 9.51% | -14.48% | 19.04% | -0.98% | 18.04% | -1.71% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 3.40% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.68% |
Correlation
The correlation between FIKMX and FRIRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between FIKMX and FRIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKMX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
FIKMX
FRIRX
Сравнение FIKMX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKMX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.34 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 10.19 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKMX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FIKMX и FRIRX
Максимальная просадка FIKMX за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKMX и FRIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKMX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -34.50% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.43% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | -7.28% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -18.18% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.64% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.27% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKMX и FRIRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FIKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKMX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.25% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.13% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.50% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 9.50% | +1.09% |
Сравнение комиссий FIKMX и FRIRX
FIKMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKMX и FRIRX
Дивидендная доходность FIKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FRIRX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKMX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z | 4.67% | 4.80% | 4.81% | 5.15% | 6.24% | 1.59% | 4.90% | 5.82% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.50% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FIKMX and FRIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRIRX has higher volatility (1.25%) compared to FIKMX (1.16%). In terms of maximum drawdown, FIKMX dropped -34.49% vs FRIRX's -34.50%.
FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKMX и FRIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор