PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESIX с REIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESIX с REIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FESIX (Fidelity SAI Real Estate Index Fund) and REIFX (Third Avenue International Real Estate Value Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, FESIX returned 1.99%/yr vs 2.72%/yr for REIFX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FESIX charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for REIFX.

Доходность

Сравнение доходности FESIX и REIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESIX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у REIFX с доходностью -2.15%.

FESIX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.76%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

REIFX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-2.19%
1 год
3.31%
3 года*
7.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESIX и REIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		7.52%3.09%4.80%11.83%-26.47%40.61%-11.10%23.06%-4.95%2.81%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-2.15%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.28%

Correlation

The correlation between FESIX and REIFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.46

The correlation between FESIX and REIFX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Third Avenue International Real Estate Value Fund

Часто сравнивают с FESIX:
FESIX с VGSRFESIX с BRIIXFESIX с VGSLXFESIX с FIKMXFESIX с ARIIXFESIX с BREFXFESIX с BLRYX
Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с TAVFXREIFX с VRTPXREIFX с GRIFXREIFX с CREMXREIFX с FSRNXREIFX с FSREX

Доходность на риск

FESIX vs. REIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESIX
Ранг доходности на риск FESIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESIX c REIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESIXREIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.20

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.38

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.18

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

0.50

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESIX vs. REIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа REIFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESIX и REIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESIXREIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.20

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FESIX и REIFX

Максимальная просадка FESIX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки REIFX в -37.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESIX и REIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESIXREIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-37.61%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-14.06%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-15.83%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-26.20%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-11.60%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-6.88%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.15%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FESIX и REIFX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) и Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESIXREIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.92%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.47%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.80%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.14%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

14.34%

+7.40%

Сравнение комиссий FESIX и REIFX

FESIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии REIFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESIX и REIFX

Дивидендная доходность FESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности REIFX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESIX
Fidelity SAI Real Estate Index Fund		2.87%3.09%52.40%3.87%55.39%5.01%2.71%3.78%3.15%2.21%0.00%0.00%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.33%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FESIX and REIFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIFX has higher volatility (3.92%) compared to FESIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FESIX dropped -44.22% vs REIFX's -37.61%.

FESIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESIX и REIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор